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Research

Alle Mitarbeiter von MaSt services verbindet ihr Spaß an anwendungsbezogener Forschung und Wissenschaft, die Freude an neuen Wegen und Gedankengängen sowie das Bestreben nach neuen Erkenntnissen. Der daraus entstandene fachlich fundierte Hintergrund ermöglicht es uns Ihnen eine bedarfsgerechte up to date Beratung anzubieten und, falls nötig, mit Ihnen auch einmal Lösungen zu entwickeln die in keinem Lehrbuch stehen.
Auf dieser Seite finden Sie eine Auswahl der teilweise in internationalen Journalen veröffentlichten und ausgezeichneten wissenschaftlichen Artikel unserer Mitarbeiter. Interessiert Sie ein Aufsatz ganz besonders? Möchten Sie weitere Informationen zu unseren Forschungsergebnissen und Ihren Anwendungen in der Praxis erhalten? Dann zögern Sie bitte nicht unser Kontaktformular zu verwenden.


Auszeichnungen

  • „Best Paper Award“ des Verbandes der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e.V. für bemerkenswerte internationale Publikationen
  • „Outstanding Paper Award“ der 11. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft


Publikationen

2010

  • M. Junker, R. Durand und A. Szimayer: „Returns of Stock and Bond Markets: A Copula-Based Investigation of the Dependence Structure“, Accounting and Finance, Vol: 50, Issue: 2, 281-300, 2010

2009

  • G. Frahm, U. Jaekel: „A generalization of Tyler’s M-estimators to the case of incomplete data“, Computational Statistics and Data Analysis, DOI: 10.1016/j.csda.2009.08.019, 2009
  • J. Kremer: „Eine andere unsichtbare Hand des Marktes.“, Humane-Wirtschaft, Januar/Februar 2009

2008

  • A. Bade, G. Frahm, U. Jaekel: „A general approach to Bayesian portfolio optimization“, Mathematical Methods of Operations Research, DOI: 10.1007/s00186-008-0271-4, 2008

2007

  • Giacomo Dimarco, Piero Foscari, Lorenzo Pareschi: „A remark on the finite number of particles effect in Monte Carlo methods for kinetic equations“, Proceedings of the 6th International Congress on Industrial and Applied Mathematics ICIAM07, 16-20 June 2007 – Zurich – Switzerland – PAMM Volume 7, pp. 1041003-1041004 (2007)
  • Achim Tresch, Andreas Buness, Tim Beissbarth, Ruprecht Kuner, Holger Sültmann, Annemarie Poustka: „Discrimination of direct and indirect effects in a network of regulatory effects“, to appear in Journal of Computational Biology
  • Achim Tresch, Andreas Buness, Holger Sültmann, Ruprecht Kuner, Annemarie Poustka: „Identification of aberrant chromosomal regions from gene expression microarray studies applied to human breast cancer“, to appear in Bioinformatics, doi:10.1093/bioinformatics/btm340
  • J. Kremer: „Ein zinsbasiertes Finanzsystem ist volkswirtschaftlich falsch.“, Fairconomy, 4,6-7
  • G. Frahm und U. Jaekel: „Tyler’s M-Estimator, Random Matrix Theory, and Generalized Elliptical Distributions with Applications to Finance“,Discussion papers in Statistics and Econometrics, 02, Seminar of Economic and Statistics, University of Cologne.
  • R. Durand, M. Junker und A. Szimayer: „Returns of Stock and Bond Markets: A Copula-Based Investigation of the Dependence Structure“, University of Western Australia, preprint.
  • A. Tresch: „Soluble groups with their centralizer factor groups of bounded rank” Journal of Pure and Applied Algebra 208, 331-338.

2006

  • J. Kremer: Einführung in die Diskrete Finanzmathematik, Springer.
  • M. Junker, A. Szimayer und N. Wagner: „Nonlinear Term Structure Dependence: Copula Functions, Empirics and Risk Implications“, Journal of Banking and Finance, 30, issue 4, 1171-1199.
  • J. Kremer: „On the Structure of Discrete Mathematical Finance”, RheinAhr Campus Remagen preprint.
  • J. Kremer: „Markowitz Approach”, RheinAhr Campus Remagen preprint.
  • J. Kremer: „Pricing with Multiperiod Dividend Payments of the Underlyings”, RheinAhr Campus Remagen preprint.
  • J. Kremer: „Partial Hedging”, RheinAhr Campus Remagen preprint.

2005

  • A. Tresch und K. Samol: „On a conjecture on algebras that are locally embeddable into finite dimensional algebras” Illinois Journal of Mathematics 48, 941-944.
  • G. Frahm, M. Junker und R. Schmidt: „Estimating the tail-dependence coefficient: Properties and pitfalls”, Insurance: Mathematics and Economics, 37, 80-100.
  • M. Junker und A. May: „Measurement of Aggregate Risk with Copulas“, Econometrics Journal, 8, 428-454.
  • A. Tresch: „Hyperabelian groups with finite co-central rank”, Journal of Algebra, 276, 103-116.

2003

  • J. Schumacher, U. Jaekel, A. Basermann: „Parallelization and vectorization of simulation based option pricing methods“, 2003 International Conference on Computational Science and its Applications, Technical session on Computational Finance, Montreal, Canada, Proceedings, 139-147, 2003
  • G. Frahm, M. Junker und A. Szimayer: „Elliptical Copulas: Applicability and Limitations“, Statistics and Probability Letters, 63, Issue 3, 275-286.
  • M. Junker und A. May: „An Asymmetric Extreme Value Copula“, caesar Preprint.
  • G. Frahm und M.Junker: „Generalized Elliptical Distributions: Models and Estimation“, caesar Preprint.
  • M.Junker: „Modelling, Estimating and Validating Multidimensional Distribution Functions - With Applications to Risk Management“, Technische Universität Kaiserslautern, Mathematik, Dissertation.

2002

  • M. Junker: „European Real Estate Firms in Crash Situations“, caesar Preprint.
  • A. Jobst und M. Junker: „The Workings of Loan Securitisation: Default Term Structure And Pricing of CLO Tranches Based on Loss Prioritisation“, caesar Preprint.
  • A. Tresch: „Generalized soluble groups of finite co-central rank“, Universität Mainz, Fachbereich 17: Mathematik, Dissertation.

2001

  • M. Junker und A. Szimayer: „A Probability Density Applying to Different Types of Heavy Tail Behaviors“, caesar Preprint.
  • A. Tresch und Y. P. Sysak: „Groups with finite co-central rank”, Journal of Group Theory 4, 325-340.

1990-2000

  • Kremer, J. und Witte B. (1999): „Software gegen den Devisen-Gau“, Bankmagazin.
  • M. Böhm, J. Kremer und A. K. Louis (1993): “Efficient algorithm for computing optimal control of antennas in hyperthermia”, Surveys on Mathematics for Industry, 3, 233-251.
  • J. Kremer und A. K. Louis (1990): „On the Mathematical Foundations of Hyperthermia Therapy”, Mathematical Methods in the Applied Sciences, 13, 467-479..

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