Projekte / Referenzen
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Aufbau einer ökonomischen P&L Rechnung
für die Commerzbank/Eurohypo
Aufbau einer Front Arena basierten ökonomischen Profit und Loss Rechnung; Konzeption YtD basierter P&L Rechnung; Positionsdefinition; Definition Verkaufsregel; P&L Aufspaltung in realisierte und unrealisierte Anteile; zur ökonomischen Performance konsistente Trennung in Zinsergebnis, Gebühren- und Agio/Upfront Amortisierung, Funding und MtM P&L Anteile; Sensitivitäten und Full Reval basierte P&L Explain der MtM Komponente; Umgang mit und Ausweis von Amendment verursachten P&L Beiträgen Erstellung eines allgemeinen Grobkonzeptes und Fach/Umsetzungs-konzeptes für Derivate Testkonzeption und Testdurchführung für eine FA basierte ökonomische P&L Rechnung für Derivate, Fachkonzept Review, Testkonzeption und Durchführung für eine FA basierte bilanzielle Zinsergebnisrechnung Datenanalyse und über Plausibilisierungs ASQLs, maschinelle Identifizierung potenzieller Datenfehler im FA DB System Überleitungsrechnung von ökonomischer zur billanzieller P&L (Handels- und Zinsergebnis IFRS). Vergleichsrechnung Bilanzwerte für strukturierte Darlehen mit optionalem Anteil nach Hedgeaccounting versus Bilanzwert unter Abtrennung der Optionen (Bifurcation).
Bewertung von Eigenemissionen
für eine Bank
Bewertung von Eigenemissionen und Abbildung in SAP Strategic Enterprise Management Banking. Anforderungen, Datenanbindung und Validierung. Kalibrierung von Marktmodellen (Hull-White-Modellen).
Funds Transfer Pricing
für eine Landesbank
Entwicklung von Fund Transfer Pricing Modellen und Prozessen. Entwicklung interner Transfer Preis Schemata. Statistische Modellierung von Kreditprodukten ohne fixe Laufzeit und Cash Flow Bindung, insbesondere für die Abbildung in einer Liquiditätssteuerung. Cash Flow Prognose und Bewertung eingebetteter Kredit- und Zinsoptionen. Insbesondere Modellierung und Bewertung von Roll-Over-Darlehen mit impliziten Kündigungsrechten (489er Optionen). Bewertung von komplexen Darlehnsoptionen: Zinsperiodenwechsel, Währungswechseloptionen.