Projekte / Referenzen
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Unterstützung des IPV Teams für Zinsprodukte
für die Dresdner KLeinwort, spätere Commerzbank
„Independent Price Valuation“ gehandelter Investments, vornehmlich von Zinsprodukten, in der Investmentabteilung einer deutschen Privatbank. Linienarbeit bei der Preisvalidierung durch unabhängige Quotes; Konzeption für die Bewertung illiquider Bonds durch implizite Asset Spreads aus Proxy Bonds, Währungstausch illiquider Bonds in Währungen in der liquide Proxy Bonds oder Credit Spreads verfügbar sind durch synthetische Cross Currency Swaps, sowie Erstellung entsprechender Excel Pricingsheets; Preisvalidierung von Bondoptions und –futures sowie CO2 Zertifikaten, Optionen und Futures, Forwards.
Computational finance library & applications – high performance
für einen Softwareanbieter
Building a parallel C++ library for (quasi-) Monte Carlo simulation for computational finance, including sample applications. Development of Applications focusing on equity exotics. Simulation module including original parallel PRNG method, cryptographic and qMC generators, robust and accurate statistics, standard stochastic processes. Boost integration, multithreading and distributed capabilities. Ein Mitarbeiter als Angestellter des Softwareanbieters.
Mitarbeit an der Entwicklung und Validierung eines R-Paketes zur quantitativen Risikobewertung
für das Bundesinstitut für Risikobewertung
Beratung und Implementierung eines R-Paketes zur quantitativen Risiko-bewertung für eine Bundesbehörde. Verbesserung der Benutzerführung und des Eingabe- und Ausgabe Workflows; Entwicklung und Program-mierung von Plausibilitätschecks zur Verbesserung der Eingabequalität und direktem Feedback bei Fehleingaben; Fachkonzeption und Programmierung eines auf Copulas basierenden und durch graphischen sowie numerischen Feedback gestützten expertenbasierten Kalibrierungsmoduls für mehrdimensionale Verteilungen; Konzeption und Implementierung effizienter Algorithmen zur Ziehung von Realisierungen mehrdimensionaler Verteilungen; Fachkonzeption zur datenbasierter Parameterschätzung und automatisierter Modellwahl mehrdimensionaler Verteilungen; Fachkonzeption zur „Variability“ und „Uncertainty“ Analyse sowie der Berücksichtigung und Trennung dieser in quantitativen Risikoaussagen.