Projekte / Referenzen
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PL-Abgleich zwischen Kondor+ und Front Arena
für die Landesbank Baden Württemberg
Unterstützung bei der Analyse der PL Differenzen durch Umstellung des Handelsystems von Kondor+ zu Front Arena; Entwicklung eines Zuordnungsschlüssels; Analyse von Bestands- und Positionsabweichungen; Analyse der Ursachen unterschiedlicher Kurse und Fundingkosten im Vergleich der Systeme.
Teilkonzeption und DV-Test einer Fair Value Bewertung von Darlehen und Avalen im Zuge der IFRS Bilanzierung
für die sächsiche Landesbank, spätere LBBW
Test einer Software zur Fair Value Bewertung von Darlehen und Erweiterung bestehender Konzeptionen; Erstellung Testkonzept sowie auf Excel, Softwareparametrisierungen und DB-Manipulationen basierende Testdurchführung; Identifizierung & Behebung von Unstimmigkeiten zwischen konzeptionellen und datentechnisch verfügbaren Inputparametern; Fachkonzeption der Bewertung von Konsortialdarlehen, Avalen, Förderdarlehen sowie einer der Datenlage angepassten Vorschrift zur Ermittlung eines Spreads zur Deckung der Eigenkapital- und Standardstückkosten; Berechnung und Plausibilisierung der Ergebnisse; Fachlicher Ansprechpartner für die Prüfung.
Entwicklung Renten Fond
für eine Privatkundenbank
Mitentwicklung der grundlegenden Investitionsstrategien eines sicheren Renten-Investitionsmodells zur Verwaltung bankinternen Geldes. Zusammenstellung von Instrumenten (überwiegend G7-Staatsschuldner). Identifizierung von treibenden ökonomischen Marktfaktoren und Produktgestaltung unter der Beschränkung von regulatorischen Bestimmungen (UCITS III). Zielgröße des Fonds sind 2 Milliarden USD und eine Alpharendite von 150 bp. Ein Mitarbeiter als Angestellter der Privatkundenbank.