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Projekte / Referenzen

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Quantitative FX Trading Strategien
für eine Privatkundenbank

Analyse und Durchführung von risikokontrollierten Investmentstrategien im FX-Bereich. Testen der Strategie mit historischen Daten und Erstellung von Risikoprofilen (VaR, Sharpe Ratio, Event Studies, etc.). Kontrolle (Schattenbuchhaltung) der Trade Exekution und Verbuchung. Das Projekt wurde von Citigroup mitgetragen und erforderte den engen Kontakt zu den Trading Desks der Citigroup in London, Zürich und überwiegend New York. Durchführung von FX Hedges. Schwerpunkt: Entwicklung einer effektiven Risikomanagement-Steuerung. Ein Mitarbeiter als Angestellter der Privatkundenbank.

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IT Structure
für eine Privatkundenbank

Initialisierung und Mitleitung eines IT Projektes im Bereich Asset Management der Bank. Aufbau einer Programmbibliothek (Matlab & C++) und einer SQL-Datenbank. Erfassung von Daten und deren Aufbereitung. Fachkonzept zur Einführung einer Asset-Management IT-Infrastruktur im Bereich Investment-Research und Reporting. Ein Mitarbeiter als Angestellter der Privatkundenbank.

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Derivate Valuation
für eine Privatkundenbank

Unterstützung des Handels in der Bewertung von exotischen Optionen. Fachkonzept zum Pricing mit Finite Difference, FEM und Monte Carlo Simulationen. Erstellung von Risikokennzahlen und Griechen für Barrier Optionen. Ein Mitarbeiter als Angestellter der Privatkundenbank.

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